如何使用股票交易机器人每月赚取 3,500 美元？

编者注：独立开发人员 Sebastian Dobrincu 构建了一个用于高频股票交易的神经网络作为一个副项目，该机器人现在每月可为他赚取 3,500 美元。让我们看看他是如何开发这个神经网络并把它做大的。但不要指望从中找到任何技术实现细节，主要是看他作为一个独立的黑客是如何做这个项目的。

背景及项目介绍

我叫 Sebastian Dobrincu，是一名软件工程师，目前是一名自由职业者。我也是一个狂热的产品制造者，喜欢开发业余爱好、疯狂的商业项目。我的专业背景可以概括为机器学习、移动开发、设计等。

我开始将股票交易机器人作为我自己的研究项目。目的是尝试看看现代机器学习解决方案是否可以用于预测和自动化以极高频率进行的当今股票市场的买卖。

事实证明，这让我在 5 个月内每月赚取大约 3500 美元，而每月维持费用不到 90 美元。目前我自己是主要用户。我计划继续开发这个机器人，目标是尽可能地扩展它。

您是如何想到开发股票机器人的？

这个想法实际上是很偶然的。有一次，我决定在飞往旧金山之前下载一些播客观看。我觉得我需要尝试一些新的东西，所以我从金融部分挑选了一些最受欢迎的内容。在 10,000 英尺的高空，我按下播放键让自己放松。

主持人谈到了流动性的话题。流动性分为3个尺度：价格、规模和时间。在流动性充裕的情况下，投资者可以在短时间内以当前价格成功下大单。当他们开始讨论高频交易是否可以通过提供流动性来改善市场时，我打开了手机的笔记本应用程序，开始写下一些主要想法。

在这个项目之前，我的金融知识相当有限。我对基本交易有扎实的了解，但除此之外没有太多。我很想改变这一点，但我还记得有人说 99% 的金融书籍都是垃圾。

Sebastian 渴望坐下来学习他的舒适区之外的新事物，这是非常有益的。

经过广泛的研究，我选择了两本读物比特币高频交易策略，拉里哈里斯的“交易和交易所”和约翰赫尔的“股票、期货和其他衍生品”。第一本可能是我读过的最好的金融书籍。它回答了任何好奇的交易者可能会问的所有问题。另一方面，John Hull 的书是对数学金融的出色介绍，它从应用的角度向我介绍了这门学科。如果您刚刚开始了解交易，我强烈推荐这两本书。

我相信我们已经达到了人工智能的顶峰。我们现在拥有强大的机器和足够的数据来进行 AI 处理。考虑到这一点，我内心的工程师很高兴能够利用当今的先进技术进入这个市场。另外，我很喜欢做一些有趣的项目，这个也不例外。

您开发机器人花了多长时间，您使用了哪些技术？

我最初的目标是制作一个只关注比特币的高频交易 (HFT) 机器人（主要是因为比特币上有许多 API）。这里最大的优势是与大型贸易公司打交道没有障碍。

这是因为当股票交易时，每毫秒都可能导致交易出错 - 就像您的机器人成为另一个更快的机器人诱饵报价的受害者（认为 water 有更多的快速服务器和机器人？）。但在加密货币中，这些小的时间增量并不一定那么重要。

虽然我认为这是比特币市场的黄金时代（因为它并不完美），但我很快（也许为时过早？）放弃了这个想法，因为没有办法找到足够稳定的 FIX API。我不想在这里介绍太多技术细节，因为你会觉得无聊，但事务 API 基本上是基于 REST 的，对于我的目标来说不够快。

另外出于专利保密的原因，我不会公开讨论太多技术的实施细节。尽管我收到了许多项目的开源请求，但我不认为暴露这个模型或预测方法的深层细节会损害这个解决方案相对于其他现有机器人的优势。但是，对于任何想了解更多细节的人，我更愿意与您私下讨论。

长话短说，我最终选择了股票市场，而不是真正意义上的高频交易市场。我的机器人将持有一个点，市场会从几秒到几分钟（有时是几小时）不等，所以它更像是一个自动化交易者而不是高频交易者。这背后的原因是你作为体操运动员很难与大交易员竞争，因为你缺乏非常强大的硬件，高级训练的软件等优势，服务器放置不如对方离股市越近，收到信息的速度就越快。那些大交易员经常花费数百万美元将他们的服务器放在离交易所几英里的地方。

我推荐 Kite 进行交易，主要是因为其稳定的 Connect API 和低带宽。他们的限制是每秒 3 个请求，这对于我的新策略来说绰绰有余。获得可靠的历史财务数据并不便宜，而且有这么多人跑到提供商那里下载数据，没有什么可以指责他们限制信息。 Intrinio 是一个很好的实时股票报价提供商，而且价格也很便宜。但是，访问更深层次的数据总是会产生更好的结果。

我可能在不到一个月的时间里就有了第一个原型。我通常使用晚上的时间，然后在白天的自由职业之间写作。机器人目前还不是很聪明。然后我又花了 2 周时间向它提供数据，直到错误率令我满意，然后又花了 2 周时间进行测试，然后才最终投入生产。因此，该版本技术实施前后一共用了4个月时间，并在此过程中不断完善。

您未来的目标是什么？您打算如何实现这些目标？

自从我公开发布这个机器人以来，我已经收到了超过 10 份来自贸易公司的报价。目前的系统让我比其他交易者更有优势。如果我卖掉它，我也会失去与其他交易者相比的优势。虽然我不排除将来出售它，但目前我的意图是专注于改进和扩展产品。

我在不久的将来的一个计划是增加交易量，以便机器人能够承受更高的交易量。我脑子里已经有了很多改进的想法，特别是在调整持仓时间跨度方面，以及使其更轻、促进更大交易量的解决方案。

您面临的最大问题是什么？如果你必须从头开始呢？

我浪费了太多时间将 HFT 应用于比特币。起初这个想法似乎是个好主意，但我很快就遇到了很多技术问题，试图扩大请求数量。不过，我还不确定加密货币是否不可能实现真正的高频交易，所以我以后可能会回来研究它。

在由于技术限制而放弃高频交易的想法后，我将目光投向了更具分析性的自动交易方法。大多数这些变化不能应用于比特币市场，因为它是高度不可预测的并且难以围绕它建模。那是我决定进入股市的时候。

知道什么时候忽略什么很重要。例如，我看到很多独立黑客盲目地遵循仅适用于由 VC 资助的公司的建议。

另一个开始犯的大错误是过度依赖模型。我没有尝试不同的方法来分析手头的数据，而是主要依靠模型来识别有利可图的模式，并且不会将时间花在其他更直接的解决方案上。模型只是对现实世界的简单抽象，我的常识不止一次救了我。

到目前为止，我目前的策略在 95% 的时间内都有效。当然，这在任何意义上都不是一个可靠的指标，影响它的因素有很多。该机器人尚未经过足够的测试以保证它不是侥幸（可能存在）。大型投资经理不惜一切代价实现这些指标，我确信我可能无法在未来的交易中保持这种成功的可能性。到目前为止，它的大部分成功还受到有利的市场条件、所选股票以及机器人只是间歇性运行这一事实的影响。

另外，当其他 5% 发生时，情况会变得非常糟糕。我以一种非常痛苦的方式学到了这一点。不久前市场变得非常疯狂，如果我说我没有预料到我交易的股票会出现重大崩盘，那我就是在撒谎。原来这真的发生了。

虽然我的止损让我免于遭受重大损失比特币高频交易策略，但如果不是我在正确的时机介入，机器人可能会在过去几个月中抹去我的利润。那件事让我开始思考，我决定停止它几天，直到我修复错误。

这对我来说也是一次很好的学习经历，如果不经历今天算法的起起落落，我认为我永远无法成功。我不后悔在比特币上浪费了时间，因为它让我更好地了解了加密货币交易的工作原理，也许有一天会派上用场。

你最大的优点是什么？有什么特别有用的吗？

也许我最大的优点是我是一个过于乐观的年轻梦想家。在某种程度上，它让我对这个想法有足够的信心，并付出足够的努力来实现它，而其他人不会。正是这个“后门”促使我坚持寻找市场。组织里很多人认为体操运动员几乎没有机会打倒全副武装的大公司，但我已经证明，只要市场变现，还是有操纵的余地。

另一个非常有用的资源是在线发表的研究论文。事实上，2006 年发表的论文给了我很大的帮助。我经常发现这些论文，尽管分析非常有用，但在很大程度上被忽略了。

作为一个工作狂也为这一成功做出了很大贡献。我每天工作 10 到 12 个小时，完全没有问题。就时间而言，我已经养成了一种非常高效和一致的生活方式，能够消除大部分的干扰。这让我有时间花时间完善和研究项目的不同策略。

您对有抱负的独立黑客有什么建议？

我在那个论坛上看到一些人只是在等待完美的想法或花费数年时间完善产品。 Reid Hoffman（LinkedIn 联合创始人）总结得最好：如果您不为 v1 感到尴尬，那么您的产品发布就为时已晚。

要发布一些东西！如果你全力以赴，然后放弃推出，没人会在意。我们生活在一个非常资本主义的社会，人们会根据实际结果来评判你。没有人关心你的行动计划以及你为什么不发布它。

正如 Sam Altman（YC 负责人）所说，没有人会原谅你没有一款出色的产品。然而，没有什么比这更糟糕的了。不要期望第一版的完美。先去市场？试水，收集大量反馈并不断迭代您的想法。

虽然这不是面向客户的产品（目前还不是），但不能过分强调辅助项目的力量。辅助项目让您可以尝试疯狂的想法，而不会被称为疯狂。而且即使人们以此来评判你，你也可以把这句话当作盾牌：“是的，这只是一个副业。”

另外，你必须追求我脑海中最疯狂的想法。这就是大多数成功公司的起步方式（例如 Facebook、Uber、AirBnb）。您可能不想浪费您最宝贵的资源来开发另一个 Snapchat 仿制品。每个问题都有解决方案。你只需要有足够的创造力就能找到它。